Введение в Финансовую Инженерию
4.4 (22 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
209 students enrolled
Wishlisted Wishlist

Please confirm that you want to add Введение в Финансовую Инженерию to your Wishlist.

Add to Wishlist

Введение в Финансовую Инженерию

Работа на финансовых рынках
4.4 (22 ratings)
Instead of using a simple lifetime average, Udemy calculates a course's star rating by considering a number of different factors such as the number of ratings, the age of ratings, and the likelihood of fraudulent ratings.
209 students enrolled
Created by Dmitri Nesteruk
Last updated 11/2016
Russian
Curiosity Sale
Current price: $10 Original price: $50 Discount: 80% off
30-Day Money-Back Guarantee
Includes:
  • 5 hours on-demand video
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
What Will I Learn?
  • Анализировать финансовые данные
  • Строить и проверять торговые стратегии
View Curriculum
Requirements
  • Линейная алгебра
  • Теория вероятности
  • Статистика
  • Дифференциалы и интегралы
Description

Этот курс рассказывает про практические аспекты работы на финансовых рынках. В этом курсе мы обсудим

  • Рынки и инструменты на которых эти рынки торгуются
  • Деривативы - фьючерсы и опционы
  • Модель броуновского движения, которая используется для моделирования поведения активов
  • Стохастические дифференциальные уравнения
  • Анализ и моделирование в MATLAB
  • Разработки для Московской Биржи с использованием C++/Plaza2/CGate
  • Работа с торговыми терминалами Interactive Brokers TWS и QUIK

Присоединяйтесь!

Who is the target audience?
  • Трейдеры
  • Кванты
  • Математики
Students Who Viewed This Course Also Viewed
Curriculum For This Course
20 Lectures
04:48:08
+
Инструменты и рынки
5 Lectures 01:15:18

О чем собственно курс.

Preview 05:20

Список книг которые помогут изучить это предмет.

Preview 06:56

Рассказ про то, что собственно торгуется на разных рынках

Инструменты и рынки
45:48

Yahoo Finance - хорошее место для простого анализа цен акций.

Yahoo Finance
05:59

Как начисляются процентные ставки? И зачем нам-то это надо?

Начисление процентных ставок
11:15
+
Работа с Московской Биржей (срочный рынок)
4 Lectures 01:19:58

Знакомимся с площадками Московской Биржи

RTS Plaza2 CGate
11:47

Начинаем программировать торгового робота

CGate Plaza2 первые шаги
41:57

Смотрим на то как все эти инструменты выглядят в QUIK

Фьючерсы и опционы в QUIK
09:57

Рисуем диаграммы для разных опционных стратегий.

Диаграммы опционных выплат
16:17
+
Деривативы
5 Lectures 01:03:35

Что такое деривативы и зачем они нужны?

Деривативы
20:44

Основная дидактическая модель для иллюстрации процессов случайного блуждания.

Биномиальная модель
10:01

Делаем "стакан" (таблицу ордеров) для фьючерса.

Фьючерсный стакан
15:11

Смотрим на то как моделировать бинарные опционы в MATLAB

Бинарные опционы в MATLAB
06:38

Пробуем улучшить нашу реализацию стакана

Улучшение стакана
11:01
+
Случайное поведение активов
4 Lectures 40:55

Оказывается, что активы ведут себя случайно. Можно ли усмирить этот хаос?

Случайное поведение активов
14:01

Смотрим на то, как моделировать случайные процессы.

Случайные процессы в MATLAB
07:25

Начинаем изучать стохастические дифф.ур.-ы

Мои первые SDE
13:58

Узнайте почему dW^2 = dt

Сокращения в рассчетах
05:31
+
Дополнительные лекции
2 Lectures 28:22

Узнайте про все математические навыки, которые нужны чтобы работать на финансовых рынках

Математические навыки
19:13

Демо работы на TWS, одной из самых популярных платформ Interactive Brokers

Работа с Interactive Brokers TWS
09:09
About the Instructor
Dmitri Nesteruk
4.5 Average rating
1,033 Reviews
10,453 Students
14 Courses
Quant Finance • Algotrading • Software/Hardware Engineering

Dmitri Nesteruk is a developer, speaker and podcaster. His interests lie in software development and integration practices in the areas of computation, quantitative finance and algorithmic trading. His technological interests include C#, F# and C++ programming as well high-performance computing using technologies such as CUDA. He has been a C# MVP since 2009.

Dmitri is a graduate of University of Southampton (B.Sc. Computer Science) where he currently holds a position as a Visiting Researcher. He is also an instructor on an online intro-level Quantitative Finance course, and has also made online video courses on CUDA, MATLAB, D, the Boost libraries and other topics.