Valor intrínseco de una acción con simulación Monte Carlo

Una simulación de Monte Carlo es un método numérico utilizado con el objetivo de encontrar la probabilidad de varios resultados cuando intervienen variables o datos de entrada de los cuales existe incertidumbre. Por ejemplo: Una empresa puede estar valorada en 200 USD / acción asumiendo un crecimiento anual promedio de 25% por los siguientes 5 años. Sin embargo, ese crecimiento puede tener cierta variación desde un 20% hasta un 30% por consenso entre analistas. Si la empresa se estima con un 20%, el valor de la empresa será menor; si la empresa se estima con un 30%, el valor de la empresa será mayor. Cuando a esto se le suma otros datos de entrada con potencial variación y efectos en el valor final, realizar una simulación de Monte Carlo puede ser necesario. En lugar de ser un modelo de valoración, Monte Carlo es una técnica para realizar un conjunto de cálculos para el propósito general de entender/medir el impacto, de uno o más variables inciertas, sobre el resultado final.

El objetivo de este curso es que aprendas a realizar una simulación de Monte Carlo en Excel de forma práctica y sencilla. El curso está enfocado en el mercado de acciones y usando DCF como modelo de entrada, pero puedes aplicarlo con otros modelos de valoración, e incluso otras areas no relacionadas al mundo financiero dado que el curso comienza con los conceptos básicos de probabilidad y estadística hasta llevarlo a la práctica con un ejemplo real.