Valor en riesgo en inversiones en Crystal Ball

Podrás entender la importancia del riesgo de mercado en la administración de tu portafolio de inversión

Podrás conocer las diferencias entre el riesgo de tasa de interés, riesgo de precio, riesgo cambiario y riesgo de commodities en un portafolio de inversión, según el tipo de activos que hagan parte de él

Podrás conocer las dos grandes vertientes para desarrollar modelos estadísticos partiendo de los supuestos sobre la función de distribución de probabilidad

Podrás calcular e interpretar el valor en riesgo de una forma sencilla para un portafolio de inversión y comprenderás la importancia de la matriz de correlación en un portafolio que tenga más de un activo

Podrás ver la utilidad del método de simulación de Montecarlo para resolver problemas matemáticos complejos

Podrás conocer uno de los usos más comunes para la herramienta Crystal Ball en procesos de simulación y optimización

Podrás descargar la herramienta de Crystal Ball que utilizarás en el desarrollo de nuestro modelo de simulación y optimización de valor en riesgo para tu portafolio de inversión

Podrás comprender el proceso de ajuste de distribuciones de probabilidad que usarás en Crystal Ball para variables aleatorias, mediante el uso de pruebas de bondad de ajuste, que aplicarás en nuestro modelo de valor en riesgo con Simulación de Montecarlo, con datos reales.

Podrás conocer el proceso de definición de suposiciones, variables de decisión y variable de previsión, que se requiere para desarrollar un modelo de simulación de Montecarlo en Crystal Ball, que será base para que tu desarrolles nuestro modelo de valor en riesgo mediante este método en la siguiente sección

Podrás conocer la base de datos con los activos que usaremos para desarrollar el modelo de valor en riesgo por simulación de Montecarlo en Crystal Ball, partiendo de los principales índices de los sectores económicos que hacen parte del índice Standard & Poors en Estados Unidos, y de los ETF (Exchange Trade Funds) que se pueden comprar y vender en el mercado financiero y que siguen su comportamiento.

Para ello usarás la plantilla en excel que encontrarás en la sección de recursos de esta clase, y que es la base para que desarrolles junto con nosotros, el modelo estadístico mencionado a partir de esa sesión y hasta finalizar el curso.

Podrás analizar el comportamiento histórico de los ETF que reflejan la evolución de los principales sectores económicos en Estados Unidos, particularmente en el evento de crisis económica y financiera mundial de 2020, ocasionado por los efectos negativos del Coronavirus y la crisis del petróleo.

Podrás calcular e interpretar el coeficiente de correlación entre las diferentes parejas de activos que hacen parte del portafolio de inversiones simulado en el modelo, y comprenderás la importancia de este concepto al momento de estructurar portafolios de inversión.

Este proceso lo podrás aplicar para cualquier tipo de activo que te interese analizar para tu propio portafolio, siempre y cuando cuentes con la base de datos histórica de precios para desarrollarlo.

Podrás desarrollar de la mano de nosotros, el modelo de valor en riesgo para cada uno de los activos que hacen parte del portafolio simulado con nuestra base de datos, así como el cálculo del valor en riesgo para el portafolio en su conjunto mediante la metodología de Valor en Riesgo Delta Normal desarrollada en la sesión "Valor en riesgo para un portafolio de inversiones", donde se resalta la importancia de la matriz de correlaciones en el desarrollo del modelo.

Podrás identificar para cada uno de los activos que hacen parte del portafolio de inversiones, la distribución de probabilidad que mejor se ajusta a la volatilidad dinámica calculada para cada ETF  de acuerdo a los datos históricos.

Esto mediante las pruebas de hipótesis de ajuste de distribución de Crystal Ball, que desarrollamos en esta sesión. 

Podrás definir las variables de decisión en Crystal Ball referentes al peso que representa cada uno de los activos dentro del portafolio total, y la variable de previsión del modelo de valor en riesgo por simulación de Montecarlo.

Podrás ejecutar el proceso estocástico de nuestro modelo de valor en riesgo por simulación de Montecarlo a través de Crystal Ball, para el portafolio de inversiones simulado, y lo podrás ejecutar para tus propias versiones y análisis de activos para un portafolio

Podrás definir cuanto deberías invertir en cada uno de los activos que pueden hacer parte del portafolio de inversiones si tu objetivo es reducir tanto como sea posible el nivel de riesgo de tus inversiones para el portafolio de nuestra base de datos, y lo podrás utilizar también, para los activos de inversión que elijas en tu propia simulación, siempre y cuando cuentes con la base de datos requerida.

Podrás diseñar y ejecutar el proceso de optimización en Crystal Ball, cuyo objetivo definido es minimizar el valor en riesgo (minimización del nivel de riesgo asumido) del portafolio de inversiones, cambiando la cantidad de recursos invertidos en cada uno de los activos que podrían hacer parte del portafolio objetivo utilizando para ello Simulación de Montecarlo.

Podrás analizar los resultados del proceso de minimización del valor en riesgo del portafolio de inversiones, estructurado con simulación de Montecarlo en Crystal Ball en la sesión anterior

Podrás generar y analizar el informe resultante de la optimización realizada en Crystal Ball, como soporte de nuestro modelo desarrollado y de los resultados del mismo.

Recuerda que este modelo lo puedes desarrollar para tu propio portafolio de inversión, dado que es una metodología reconocida internacionalmente para medir los riesgos de mercado propios de un portafolio, y es muy utilizado en la toma de decisiones de inversión.

¡ Gracias por acompañarnos en este curso y nos veremos en próximos tópicos que estaremos desarrollando !.