Uygulamalı Ekonometri 1 - Zaman Serisi Analizi

İNDİRİMLİ FİYATLAR  İÇİN WEB SİTEMİ ZİYARET EDİN (www. alperakpinar .com)

Uygulamalı Ekonometri Kurs serisinin ilkinde; zaman serisi analizini bir adım daha öteye taşıyarak ileri tahmin modellerine giriş yapacağız. Temel Ekonometri 1 ve Temel Ekonometri 2 Kurslarında öğrendimiz R kullanımı, kesit veri analizi ve zaman serisi analizini yeni programlar ile uygulamayı öğreneceğiz. Peki neler öğreneceğiz?

• Zaman serisi değişkenlerinin Trendlerini Eviews, Excel ve R programları ile görsel olarak tespit etmek.

• Zaman serisi değişkenlerinin trendlerini matematiksel olarak tespit etmek ve formlarını belirleyerek trendden arındırmak. (R ile)

• Trendden arındırılmış zaman serisi verilerinin durağanlıklarını ADF, PP, ERS, KPSS ve NG-PERRON Birim kök testleri ile farklı programlarda belirlemek.

• Zaman serisi değişkenleri ile OLS Tahmini (Eviews, Stata ve R)

• Zaman serisi değişkenleri ile birinci farklarında OLS Tahmini (Eviews, Stata ve R)

• Engle-Granger Eşbütünleşme Testi (Eviews, Stata ve R)

• Johansen Eşbütünleşme Testi (Eviews)

• VECM (Eviews)

• VAR Analizi (Eviews)

• ARDL Sınır Testi (Eviews)

• Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi (Eviews)

• Heteroskedasticity Testlerinin yapılması ve standart hataların düzeltilmesi (Eviews)

• Otokorelasyon Testinin yapılması ve standart hataların düzeltilmesi (Eviews)

• Reset Test ile modelin düzgün kurgulanıp kurgulanmadığının tespiti (Eviews)

• CUSUM Testi ile yapısal kırılmanın analizi (Eviews)

Kursa başlamadan önce, kesit veri analizi ve zaman serisi analizine ilişkin teorik bilgilerinizin yeterli olması ve bunları R programı ile uygulayabiliyor olmanız gerekmektedir. Eğer bu seviyede yetkinliğe sahipseniz, kurstan en yüksek seviyede verim alabilirsiniz.