What you'll learn
- Risco e Alocação de Portfolio
- Net & Gross Exposure
- Risco Ativo e Tracking Error
- Matemática de Portfolio
- Otimização de Markovitz
- Muito Exemplo de Excel
Requirements
- Excel básico e curso Risk Expert
Description
Continuação do curso Risk Expert..
Agora vamos tratar o risco do Portfólio e não mais de um ativo isolado.
Com isso, entra novas complexidades como entender risco e retorno das posições e a interação dos ativos no portfolio.
Por isso, pode-se dizer que é um curso de Risco e Alocação de portfolio.
Vamos ver também sobre otimização de portfólio (Markovitz)
Você vai entender todos os conceitos, mas principalmente todas as limitações do modelo.
Curso essencial para quem tem interesse em áreas de risco e mais quantitativas.
Who this course is for:
- Quem tem interesse na área de risco e quantitativa
- Quem quer trabalhar no mercado financeiro
Instructor
![Rafael Lavrado](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 64 64"%3E%3C/svg%3E){kind=avatar}
- 4.8 Instructor Rating
- 3,279 Reviews
- 15,806 Students
- 14 Courses
Formado em Engenharia Eletrônica e Computação pela UFRJ.
Selecionado para integrar a turma inaugural da King Abdullah University of Science and Tecnology (KAUST)
Mestre em Métodos Matemáticos Aplicados a Finanças pelo IMPA.
Certificado CGA e ANCORD.
Trabalhou com Business Intelligence na Orange Business Services com Análise de Dados na IBM em Nova York.
Por 8 anos foi sócio da STK Capital e responsável pelas áreas de Risco e Análise Quantitativa.
Sócio da Quantamental Asset Management
Professor do MBA de finanças na UFRJ
Professor Cursos de extensão na Proseek
Autor do Blog Ferramentas do Investidor