NinjaTrader 2026 - Einstieg in den Automatisierten Handel

Eines der Probleme, auf die wir stoßen können, wenn wir Strategien üben oder eine automatisierte Strategie mit dem Strategy Builder erstellen, ist, dass wir keine aktualisierten historischen Daten haben, damit eine Strategie ausreichend robust ist. In diesem Video erkläre ich Schritt für Schritt, wie man diese Daten für verschiedene Instrumente völlig kostenlos erhält und im Detail importiert.

Backtesting ist ein grundlegendes Werkzeug in der Welt des Tradings, das es Investoren und Tradern ermöglicht, die Rentabilität einer Investitions- oder Trading-Strategie anhand historischer Daten zu bewerten. Im Folgenden sind einige Gründe, die seine Bedeutung erklären:

Bewertung von Strategien: Backtesting ermöglicht es den Tradern, ihre Strategien retrospektiv mit historischen Daten zu testen. Dies hilft ihnen, zu erkennen, ob die Strategie in der Vergangenheit rentabel gewesen wäre.

Risikominderung: Durch das Testen einer Strategie in einer simulierten Umgebung mit historischen Daten erhält man ein besseres Verständnis darüber, wie sich die Strategie im realen Markt verhalten würde, wodurch das Risiko unerwarteter Verluste verringert wird.

Identifizierung von Fehlern: Durch Backtesting können Schwächen in der Strategie aufgedeckt werden, wie z. B. übermäßige Risikospannen, niedrige Rentabilität oder falsche Signale. Dadurch kann die Strategie angepasst und verbessert werden, bevor sie mit echtem Geld angewendet wird.

Optimierung von Parametern: Backtesting ermöglicht es, verschiedene Parameter einer Strategie zu optimieren, wie z. B. Ein- und Ausstiegspunkte, Stop-Loss-Niveaus oder Positionsgrößen, um Gewinne zu maximieren oder Verluste zu minimieren.

Vertrauen und Disziplin: Ein erfolgreiches Backtesting kann den Tradern das Vertrauen geben, ihre Strategie diszipliniert zu verfolgen, insbesondere in Zeiten von Marktvolatilität oder Unsicherheit.

Messung der Konsistenz: Eine Trading-Strategie mag über einen bestimmten Zeitraum erfolgreich erscheinen, aber Backtesting über verschiedene Marktzyklen hinweg kann helfen zu bestimmen, ob die Strategie in unterschiedlichen Marktbedingungen kontinuierlich rentabel ist.

Bei dieser Strategie gehen wir von der Idee aus, das goldene Kreuz anzuwenden, eine Strategie, bei der sich exponentielle gleitende Durchschnitte kreuzen. Wir verwenden einen Zeitfilter und möchten sie mit einem Tipp abschließen, der uns etwas anderes bietet als das, was die Mehrheit der Trader tut

In dieser Lektion sehen wir, wie man eine einfache Strategie erstellt, die nur einen Zeitfilter für Ein- und Ausstiege verwendet. Als Abschlussaufgabe sollt ihr versuchen, die Zeitvariable in einigen der erstellten Strategien zu nutzen.