قياس وإدارة المخاطر بالتحليل الكمي - نموذج مونت كارلو

قياس وإدارة المخاطر ضرورة ملحة وحاجة ماسة لكل دائرة وشركة ومشروع وعند كل قرار. وفي هذه الدورة سوف تتعلم الأسلوب العلمي الفعال في قياس وإدارة المخاطر - أسلوب التحليل الكمي باستخدام نموذج مونت كارلو - وسوف تتعلم كل المهارات اللازمة للتحليل الكمي بالتمارين العملية والتطبيقات. وعند الانتهاء منها سوف تكون قادراً على تحليل وقياس وإدارة كل أنواع المخاطر وفي كل المجالات.

نموذج مونت كارلو

نموذج مونت كارلو هو الأسلوب العلمي الصحيح لقياس عدم التأكد و المخاطر.

فكرة النموذج :

1. تحديد العلاقة الرياضية بين المتغيرات

2. تقدير قيمة كل متغير بفتره بين حد أدنى وحد أعلى

3. تحديد نوع التوزيع الاحتمالي للقيم.

4. توليد عدد كبير من القيم العشوائية في كل فتره لكل متغير.

5. استخدام برنامج اكسل أو غيره لتطبيق العلاقة الرياضية على كل القيم العشوائية.

6. الحصول على النتيجة على شكل فترة من القيم وتحليل النتائج.

بعد الانتهاء من حضور هذه الدورة سوف تعرف الفرق بين الأسلوب التقليدي في تقييم وإدارة المخاطر - الأسلوب القائم على الانطباعات الشخصية والعلامات التقديرية من 1 إلى 5 . والذي ثبت عدم فاعليته. والأسلوب الكمي التحليلي الذي تقوم عليه هذه الدورة.

- المخاطر دائماً موجودة وإدارتها تعني الاعتراف بها وقياسها والتخلص منها أو تقليلها.

- اتخاذ قرار بدون قياس مخاطره مجازفة غير محسوبة.

- مخاطر المشروع قد تكون أكبر بكثير من منافعه ولو تم قياسها فقد يرفض المشروع
أو يعاد النظر فيه.

- بعض المخاطر تكاليفها باهظة وتؤدي إلى خسائر فادحة لا يمكن تجنبها بدون إدارة
المخاطر.

- المخاطر غير المحسوبة تظهر على شكل مفاجئات سيئة تبدأ بالخسائر المالية و تنتهي
بالكوارث.