Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS

Name: Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS
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Ativos financeiros, ativos reais, derivativos plain vanilla e exóticos, forwards, futures, opções (calls, puts), swaps.

Created byAndre Cury Maialy

Last updated 3/2025

Portuguese

Portuguese [Auto],

What you'll learn

Nesse curso você entrará no mundo da Engenharia Financeira e dos QUANTS. Você vai aprender:
2 - O que são ativos, ativos reais e ativos financeiros
1 - O que é Engenharia Financeira (Financial Engineering)
3 - Instrumentos (e mercados) financeiros derivativos (forwards, futures, swaps, opções)
4 - Programar em Python com aplicações em gestão de carteiras e derivativos (precificação e gestão de riscos)

Course content

9 sections • 97 lectures • 129h 22m total length

O que é "Finanças"?8:07
Nessa aula você vai aprender:
Quais são os 4 tipos de agentes financeiros que existem na economia.
Quais são os cash flows trocados entre esses agentes.
O que é "Finanças".
As áreas das Finanças10:39
Nessa aula você vai aprender:
Quais são as 3 grandes áreas em que "Finanças" está dividida.
Finanças Corporativas12:32
Nessa aula você vai aprender:
O que é a área dentro de Finanças chamada de "Finanças Corporativas".
Quais são as 3 áreas em que "Finanças Corporativas" está dividida.
Que assuntos são estudados dentro das 3 áreas de "Finanças Corporativas".
Mercados Financeiros e Instituições Financeiras8:58
Nessa aula você vai aprender:
O que são as áreas dentro de Finanças chamadas de "Mercados Financeiros" e "Instituições Financeiras"
Que assuntos são estudados dentro da área de "Mercados Financeiros".
Que assuntos são estudados dentro da área de "Instituições Financeiras"
Investimentos14:11
Nessa aula você vai aprender:
O que é a área dentro de Finanças chamada de "Investimentos".
Que assuntos são estudados dentro da área de "Investimentos".

O que é Financial Engineering (Engenharia Financeira)?3:27
Nessa aula você vai aprender o que é Financial Engineering (Engenharia Financeira).
Dentro de Financial Engineering, há diversos assuntos, e eu vou criar (ao longo do tempo, e na sequência correta) diversos cursos diferentes na Udemy para tratar de cada um desses assuntos.
Esse curso, Introdução a instrumentos e mercados derivativos, é o primeiro curso dentro de Financial Engineering.
Ativos, classes de ativos, ativos reais5:21
Nessa aula você vai aprender:
O que são ativos.
O que são classes de ativos.
O que são ativos reais.
Quais são as classes de ativos existentes dentro dos ativos reais (real estate, hard e soft commodities, empresas, fábricas, etc.).
Ativos financeiros12:53
Nessa aula você vai aprender:
O que são ativos financeiros.
Quais são as classes de ativos existentes dentro dos ativos financeiros (ações, instrumentos de renda fixa, moedas).
Derivativos financeiros10:36
Nessa aula você vai aprender:
O que é um derivativo financeiro.
O que é um ativo base/ ativo subjacente, underlying asset/ underlying.
Exemplos de underlyings que encontramos nos derivativos (os mais tradicionais e os mais exóticos).
Alguns aspectos jurídicos/ legais / contratuais dos derivativos4:18
Nessa aula você vai aprender:
Derivativo financeiro vs. Contratos jurídicos.
Quais são as partes envolvidas em um contrato derivativo.
Quais são, e o que significam, as posições financeiras de cada parte (“comprada”, “vendida”, “long”, “short”).
Vencimento e payoff de um contrato derivativo9:06
Nessa aula você vai aprender:
O que é a data de vencimento (expiration date) de um derivativo.
O que é o payoff de um derivativo.
Exemplo – payoff de um contrato forward8:00
Nessa aula você vai aprender:
Como funciona o payoff de um contrato forward.
Exemplo – payoff de uma call option (opção de compra)8:16
Nessa aula você vai aprender:
Como funciona o payoff de uma opção de compra, também chamada de call option.
Exemplo – payoff de uma “lookback option”5:46
Nessa aula você vai aprender:
Como funciona o payoff de um contrato derivativo exótico: a “lookback option”.
Exemplo – payoff de uma “range note”11:03
Nessa aula você vai aprender:
Como funciona o payoff de um contrato derivativo exótico: a “range note”.
Preço de um derivativo financeiro em um instante de tempo t qualquer11:22
Nessa aula você vai aprender:
O que é o preço de um derivativo financeiro
Expressão matemática do preço de derivativos financeiros cujo payoff NÃO DEPENDE da trajetória do preço do underlying durante a vigência do contrato.
Expressão matemática do preço de derivativos financeiros cujo payoff DEPENDE da trajetória do preço do underlying durante a vigência do contrato.
Preço de um derivativo financeiro em sua data de vencimento12:04
Nessa aula você vai:
Reforçar a diferença entre os conceitos de “payoff de um derivativo” e “preço de um derivativo”.
Aprender o conceito de “oportunidade de arbitragem (free lunch, almoço grátis)”.
Aprender qual é o preço de um derivativo em sua data de vencimento.
Aprender como fazer uma operação de arbitragem caso o preço do derivativo, na data de vencimento, seja diferente do seu valor teórico correto.
Classes de derivativos12:56
Nessa aula você vai aprender:
Quais são as classes (ou seja, os grupos) em que os derivativos podem ser subdivididos de acordo com suas características.
Forward commitments e contingent claims19:11
Nessa aula você vai aprender
O que são os “forward commitments”.
Que tipos de derivativos são classificados como “forward commitments”.
O que são os “contingent claims”.
Que tipos de derivativos são classificados como “contingent claims”.
Forward contracts (contratos a termo) – conceitos fundamentais (parte 01)25:30
Nessa aula você vai aprender
O que são e como funcionam os forward contracts (contratos a termo).
O que é delivery date de um contrato forward.
O que é o forward price.
Forward contracts (contratos a termo) – conceitos fundamentais (parte 02)27:16
Nessa aula você vai aprender
O que é o settlement (liquidação) de um contrato forward.
As duas formas de liquidar um contrato forward.
O que é um non-deliverable forward.
Se há risco de crédito em contratos forward.
Forward contracts – notional value15:54
Nessa aula você vai aprender
O que é o notional value de um contrato forward.
Calcular, por meio de um exemplo, o notional value de um contrato forward de moeda (USD).
Calcular, por meio de um exemplo, o notional value de um contrato forward de commodity (soja).
Forward contracts – payoffs24:29
Nessa aula você vai aprender
Como é o payoff de uma posição comprada (long) forward.
Como é o payoff de uma posição vendida (short) forward.
Por que o forward market é um zero-sum game (jogo de soma zero).
Forward contracts – exemplos de uso (parte 01)20:20
Nessa aula você vai aprender:
Por que e como um importador usaria um contrato forward para se proteger de desvalorizações cambiais.
Por que e como um exportador usaria um contrato forward para se proteger de valorizações cambiais.
Forward contracts – exemplos de uso (parte 02)10:25
Nessa aula você vai aprender:
Por que e como uma empresa aérea usaria um contrato forward para se proteger de elevações no preço do querosene.
Por que e como um produtor de açúcar usaria um contrato forward para se proteger de quedas no preço da commodity.
Forward contracts – exemplos de uso (parte 03)18:22
Nessa aula você vai aprender:
Por que e como um produtor de alumínio usaria um contrato forward para se proteger de elevações no preço da energia elétrica.
Por que e como uma empresa que tomou dívida pós-fixada usaria um contrato forward para se proteger de elevações na taxa de juros.
Carry trade32:02
O Udemy está com problema no vídeo. Quem não conseguir ver aqui, pode ver no seguinte endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=J_8wv-kgHFk

Nessa aula você vai aprender:
O que é a operação de carry trade realizada nos mercados internacionais de moedas.
Como realizar uma operação de carry trade para obter resultados financeiros dada uma determinada expectativa de variação cambial de uma moeda em relação à outra.
Carry trade - exemplo19:20
Nessa aula você vai:
Explorar em detalhes, por meio de um exemplo numérico, os cálculos envolvidos nas operações de carry trade.
Covered interest rate parity (paridade de taxas de juros coberta)35:57
O Udemy está com problema no vídeo. Quem não conseguir ver aqui, pode ver no seguinte endereço:
https://www.youtube.com/watch?v=Urs1VdtjJLU

Nessa aula você vai aprender:
O que é a paridade de taxas de juros coberta (covered interest rate parity).
Como determinar o forward price correto de uma moeda em relação a outra.
Como realizar uma estratégia de arbitragem para gerar lucros explorando mispricings no mercado forward de moedas.
Covered interest rate parity (paridade de taxas de juros coberta) - exemplo15:30
Nessa aula você vai:
Explorar em detalhes, por meio de um exemplo numérico, os cálculos envolvidos na paridade de taxas de juros coberta.
Ver, por meio de um exemplo numérico, como realizar uma estratégia de arbitragem para gerar lucros explorando mispricings no mercado forward de moedas.
Covered interest rate parity - exemplo operação de arbitragem48:40
Forward prices e estratégias de arbitragem em mercados completos48:38
Forward prices e estratégias de arbitragem em mercados incompletos1:08:05
Futures (contratos futuros) - conceitos fundamentais (parte 01)24:56
Futures (contratos futuros) - conceitos fundamentais (parte 02)22:04
Futures - clearinghouse16:26
Futures - encerrando a posição em um contrato futuro10:26
Futures - volume negociado, contratos em aberto (trading volume, open interest)10:15
Futures - mecanismos de margem32:02
Futures - mecanismos de margem - exemplo37:34
Options - conceitos fundamentais (parte 01)23:59
Options - conceitos fundamentais (parte 02)32:11
Options - preço de uma opção27:02
Options - notional value de uma opção21:45
Options - payoff e PnL diagram de uma call38:16
Options - payoff e PnL diagram de uma put30:52
Options - valor intrínseco e moneyness17:10
Options - Valor de uma opção no tempo - time value da opção26:05
Options - Paridade put-call (put-call parity)33:27
Options - estratégias com opções - covered call16:25
Options - estratégias com opções - portfolio insurance8:22

Introdução ao modelo de Black and Scholes - parte 01 (aula em inglês)2:36:39
- Lei do preço único (law of one price)
- Taxas de juros continuamente capitalizadas (continuously compounded interest rates)
- Equação diferencial partial (EDP) de Black & Scholes
Essa aula é APENAS uma introdução à EDP de Black & Scholes. Eu fiz APENAS um esboço da demonstração.
Haverá outras aulas em que eu explicarei em mais detalhes as passagens matemáticas requeridas para demonstrar essa fórmula.
Introdução ao modelo de Black and Scholes - parte 02 (aula em inglês)2:31:54
OUTRA AULA sobre introdução ao modelo de Black and Scholes (aula em inglês)2:36:37
Essa é uma OUTRA AULA sobre o mesmo assunto - introdução ao modelo de Black and Scholes.
As aulas foram dadas em um curso para duas turmas diferentes. Embora o assunto seja o mesmo, cada aula é diferente da outra.
Portanto, se vc está aprendendo o assunto, vale a pena ver as diferentes versões.

Python para Finanças - gestão de carteiras e intro a derivativos 012:56:07
Python para Finanças - gestão de carteiras e intro a derivativos 022:28:37
Python para Finanças - gestão de carteiras e intro a derivativos 032:18:47
Python para Finanças - gestão de carteiras e intro a derivativos 042:19:42
Introdução ao Python & Derivativos 011:55:35
Introdução ao Python & Derivativos 021:57:49
Introdução ao Python & Derivativos 031:57:34
Introdução ao Python & Derivativos 041:59:27
Aplicações de Engenharia Financeira - Aula 012:12:35
Aplicações de Engenharia Financeira - Aula 022:56:34
Aplicações de Engenharia Financeira - Aula 032:52:54
Aplicações de Engenharia Financeira - Aula 042:45:24

Requirements

Você vai aprender do absoluto ZERO sobre DERIVATIVOS e programação em PYTHON para se tornar um QUANT e multiplicar o seu valor no mercado financeiro!

Description

Esse é o primeiro curso dentro de um assunto muito mais abrangente chamado “Engenharia Financeira (Financial Engineering)”.

Além de muito conteúdo sobre Derivativos, agora temos aproximadamente 18 horas de aulas de Python - com aplicações a gestão de riscos, de gestão de carteiras e derivativos.

Aqui você vai aprender:

O que são ativos, classes de ativos, ativos reais, ativos financeiros.
O que são derivativos financeiros.
O que é o payoff de um contrato derivativo, e ver exemplos de payoffs.
A diferença entre o payoff e o lucro/prejuízo de um contrato derivativo.
O que é o preço de um derivativo financeiro.
O que é, como funciona e para que é usado um contrato forward.
O que é, como funciona e para que são usados os contratos futuros (futures contracts).
O que é, como funciona e para que são usadas as opções plain vanilla (call, put).
O que é, como funciona e para que é usado um contrato de swap.
O que é, como funcionam e para que são usadas algumas opções exóticas.
Modelo binomial e introdução ao Martingale Pricing Approach
Noções de cálculo estocástico e Lemma de Ito
Martingale Pricing Approach em tempo contínuo
No Arbitrage Pricing Approach
Dedução da equação diferencial parcial de Black & Scholes
Simulação de Monte Carlo para precificação de derivativos
Introdução ao Python (18 horas de aulas) com aplicações em obtenção de dados na internet, gestão de riscos, gestão de carteiras, precificação de derivativos.

Esse curso será continuamente atualizado.

Who this course is for:

Esse curso é para quem:
(1) Deseja se tornar um QUANT e trabalhar nos melhores bancos, Fundos de investimento e Corretoras
(2) Deseja aprender a programar em PYTHON com aplicações em finanças (gestão de carteiras, derivativos)
(3) já trabalha no mercado financeiro e deseja aprender mais sobre Engenharia Financeira e produtos derivativos;
(4) deseja iniciar uma carreira no mercado financeiro;
(5) apenas gosta de Finanças e dos mercados financeiros, ou tem curiosidade pelo assunto, e deseja conhecer mais a fundo os conceitos envolvidos.

Introdução a instrumentos DERIVATIVOS com PYTHON para QUANTS

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Requirements

Description

Who this course is for: