FRM part I exam: Quantitative Analysis
4.3 (36 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,254 students enrolled

FRM part I exam: Quantitative Analysis

Ôn luyện kỳ thi GARP FRM part I (Chứng chỉ quản trị rủi ro tài chính) - phân tích định lượng (Quantitative Analysis)
4.3 (36 ratings)
Course Ratings are calculated from individual students’ ratings and a variety of other signals, like age of rating and reliability, to ensure that they reflect course quality fairly and accurately.
1,254 students enrolled
Created by Da Hoang Huu
Last updated 10/2019
Vietnamese
Current price: $13.99 Original price: $19.99 Discount: 30% off
5 hours left at this price!
30-Day Money-Back Guarantee
This course includes
  • 12 hours on-demand video
  • 2 articles
  • 7 downloadable resources
  • Full lifetime access
  • Access on mobile and TV
  • Certificate of Completion
Training 5 or more people?

Get your team access to 4,000+ top Udemy courses anytime, anywhere.

Try Udemy for Business
What you'll learn
  • Kiến thức cần thiết để vượt qua kỳ thi GARP FRM part I phần Phân tích định lượng
  • Hỏi đáp với thắc mắc về bài giảng và bài tập
  • Hệ thống bài tập, quiz và practice test để kiểm tra kiến thức và luyện tập cho kỳ thi
  • Các công cụ và kiến thức cần thiết để áp dụng vào các công việc trong ngành tài chính - ngân hàng
Requirements
  • Kiến thức toán học cơ bản THPT
Description

GARP FRM (Quản trị rủi ro tài chính) là một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính được công nhận rộng rãi trên toàn cầu do Hiệp hội các chuyên gia  quản trị rủi ro quốc tế (GARP) cấp. Hiệp hội GARP được đánh giá là một trong các Hiệp hội uy tín nhất trên  thế giới về quản trị rủi ro tài chính, với hơn 150.000 hội viên ở 195 quốc gia trên toàn cầu.

Với việc các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro ngày càng được coi trọng, Basel II đang được triển khai tại nhiều ngân hàng thì kỳ thi FRM đang trở nên ngày càng thông dụng và được đánh giá cao tại Việt Nam.

Kỳ thi FRM part I được chia làm 4 phần: Foundations of Risk Management, Quantitative Analysis, Financial Markets and Products, Valuation and Risk Models. Trong đó phần 2: Quantitative Analysis sẽ yêu cầu kiến thức về các phương pháp định lượng như xác suất thống kê, Kinh tế lượng, dự báo chuỗi thời gian,...

Khóa học này sẽ cung cấp các bài học để giúp các bạn có thể tự tin vượt qua bài thi. Các kiến thức trong sách GARP sẽ được tổng hợp lại và giải thích bằng các bài giảng video. Hơn nữa, các bạn sẽ được luyện tập qua các bài Quiz và practice test. Việc luyện tập và làm bài tập sẽ là rất quan trọng trong việc ghi nhớ kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề. Các bạn cũng có thể đặt câu hỏi và thảo luận về các vấn đề liên quan đến bài giảng và bài tập trong mục Q&A.

Slide bài giảng sẽ được chuẩn bị bằng tiếng anh, để giúp các bạn làm quen với các thuật ngữ tiếng anh trong bài thi. Bài giảng video sẽ được giải thích bằng tiếng việt.

Who this course is for:
  • Sinh viên hoặc người làm việc trong ngành tài chính - ngân hàng muốn chuẩn bị cho kỳ thi GARP FRM part I
  • Muốn tìm hiểu về các phương pháp định lượng và áp dụng trong môi trường tài chính - ngân hàng
Course content
Expand all 80 lectures 11:56:58
+ Giới thiệu về khóa học
1 lecture 00:23
Giới thiệu về khóa học
00:23
+ Probabilities
6 lectures 55:17
Introduction
00:04
PDF, CDF and Inverse CDF
15:11
Mutually exclusive Events and Independent Events
10:34
Joint Probability; Probability matrices
04:28
Conditional probabilities
09:37
Probabilities
10 questions
+ Basic Statistics
13 lectures 01:45:21
Introduction
01:25
Mean, Median, Mode
11:44
Mean of a discrete random variable
08:08
Mean of a continuous random variable
06:08
Properties of expectation
07:33
Variance and standard deviation of a random variable
10:42
Properties of variance and standard deviation
05:06
Skewness and Kurtosis
10:12
Covariance and correlation of 2 random variables
08:16
Bonus lecture: Basic statistics in excel
15:24
Bonus lecture 1: Expectation of a function of a random variable
03:49
Bonus lecture 2: Mean and variance of a random variable
06:44
Bonus lecture 3: Explain covariance and correlation
10:10
Basic Statistics
5 questions
+ Distributions
9 lectures 01:08:56
Introduction
04:08
Uniform distribution
05:57
Bernoulli distribution
03:17
Binomial distribution
17:03
Poisson distribution
05:39
Normal distribution
14:18
Log-normal distribution
02:38
Central Limit theorem
04:36
Bonus Lecture: Law of Large Numbers
11:20
Distributions
5 questions
+ Bayesian Analysis
6 lectures 54:18
Introduction
00:45
Bayes theorem
16:03
Bayes theorem - example
09:59
Bayesian Vs Frequentist approach
04:48
Many-state problems
11:09
Bonus lecture: Conditional probabilities
11:34
Bayesian analysis
3 questions
+ Hypothesis testing and Confidence interval
7 lectures 01:04:40
Introduction
00:51
Sample mean revisited
12:16
Confidence interval
10:24
Hypothesis testing
12:04
Application: VaR (Value-at-Risk)
09:22
Application: Bactesting VaR
09:41
Application: Criticism of VaR and Expected Shortfall
10:02
+ Linear regression with one regressor
6 lectures 01:03:39
Introduction
04:25
The linear regression model
12:08
Estimating coefficients of model
12:18
Measures of Fit
11:57
The Least Squares Assumptions
15:48
Sampling distribution of the OLS estimators
07:03
+ Regression with a single regressor: Hypothesis test and confidence interval
7 lectures 58:45
Introduction
02:02
Hypothesis testing about a regression coefficient
27:45
Confidence interval for a Regression Coeffcient
04:42
Regression when X is a binary variable
05:12
Heteroskedasticity and Homoskedasticity
07:10
The theoretical Foundations of OLS
08:24
Using the t-statistic when sample size is small
03:30
+ Linear regression with multiple regression
5 lectures 47:45
Introduction
01:29
Omitted Variable Bias
24:05
Multiple regression model
06:17
Measures of Fit in multiple regression
07:09
OLS assumptions in multiple regression model
08:45
+ Hypothesis tests and confidence intervals in multiple regression
5 lectures 31:42
Introduction
02:21
Hypothesis tests and confidence intervals for a single coefficient
08:38
Test of joint hypothesis
11:26
Testing single restriction involving multiple coefficients
04:28
Model specification for multiple regression
04:49