Udemy

Estratégia Quant: Equilíbrio das Cores em Gráficos de Preços

Como operar uma estratégia simples de arbitragem em vários tipos de mercados
Free tutorial
Rating: 4.8 out of 5 (31 ratings)
635 students
1hr 15min of on-demand video
Portuguese
Portuguese [Auto]

Relação entre cores e preços
Por que a estratégia de equilíbrio
Análise de gráficos de velas e cores
Rastreios de oportunidades com Python
Busca de janelas de equilíbrio com Python
Implementação de estratégia com Indicador Quant

Requirements

  • Noções básicas de Python e gráficos de preços

Description

Neste curso você irá aprender como funciona o processo de modelagem de uma estratégia simples e muito importante sobre o ponto de vista estatístico, matemático e computacional para encontrar padrões em gráficos de candles.

A estratégia apresentada utilizará apenas as cores dos candles. Essas cores estão associadas a três condições possíveis para formatação de um candle que são: ALTAS, BAIXAS e DOJIS.

No minicurso será mostrado como a estratégia garante um equilíbrio de observação de cores em várias janelas móveis.

E a partir desse equilíbrio seremos capazes de encontrar oportunidades de operar em vários tipos de mercados e tempos gráficos.

Para a busca dos padrões, em diversos tamanhos de janelas, será utilizado a linguagem de programação Python. A linguagem Python é uma das mais utilizadas nos estudos de finanças quantitativas.

No curso, você terá oportunidade de ver exemplos de indicadores quantitativos em funcionamento.

Os indicadores quantitativos possuem características distintas dos indicadores técnicos, por exemplo.

Os indicadores quantitativos apresentam um gerenciamento estatístico e matemático diferenciado, bem como permitem a utilização de backtests para validar os parâmetros de rastreios do indicador.

Portanto, após a conclusão desse minicurso você será capaz de entender o potencial das finanças quantitativas frente aos rastreios de padrões e criação de estratégias de trades.

Espero que goste do curso. Bons estudos!

Who this course is for:

  • Cientistas e analistas de dados para o mercado financeiro

Instructor

Cientista de dados e Gestor Estratégico de Riscos
Rafael F. V. C. Santos, Ph.D.
  • 4.7 Instructor Rating
  • 8,922 Reviews
  • 45,623 Students
  • 43 Courses

Possui Certificado em Finanças Quantitativas pelo CQF Institute.

Cientista de dados com especialização em gestão estratégica de riscos aplicados ao mercado financeiro. Trabalha com o desenvolvimento de estratégias automatizadas de investimentos (Robôs de investimentos - Expert Advisor) utilizando machine learning e estatística espacial (Python, R, Matlab, C++, MQL5, Java). Formado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Possui mestrado e doutorado em Engenharia Civil (UFPE) nas áreas de caracterização, modelagem e simulações estatísticas aplicadas a poços e reservatórios de petróleo. Possui diversos livros e artigos com o tema de estatística aplicada publicados em revistas e congressos nacionais e internacionais.

Top companies trust Udemy

Get your team access to Udemy's top 26,000+ courses