Econometria de Séries Temporais: Causalidade de Granger

Causalidade em Séries Temporais: Aplicações da Causalidade de Granger

É um curso ensina como identificar relações de causalidade temporal entre variáveis econômicas usando a metodologia de Granger. Com forte viés aplicado, os alunos aprenderão a estimar modelos VAR, realizar testes de causalidade e interpretar resultados para tomada de decisão.

Curso focado na aplicação da causalidade de Granger para análise de relações dinâmicas entre variáveis econômicas. Serão discutidos pressupostos, testes estatísticos, interpretação dos resultados e armadilhas comuns, com exemplos práticos e exercícios aplicados.

O aluno terá acesso a detalhes importantes para entendimento da formulação matemática e intuição em aplicações reais da área de finanças quantitativas.

Exemplos práticos incluem preços e retornos de ativos financeiros, índices como o Ibovespa, com implementação computacional em softwares estatísticos, tais como Excel e Python.

Também o curso apresenta o uso de exemplo reais na plataforma MetaTrader 5.

O aluno aprenderão como identificar relações de precedência temporal entre ativos financeiros, indicadores macroeconômicos e variáveis técnicas, utilizando séries temporais reais extraídas da plataforma MT5.

Ao longo do curso, serão desenvolvidos estudos de caso reais, como:

• Causalidade entre ativos e índices (ex.: PETR4 e IBOVESPA);

• Avaliação de sinais técnicos como possíveis preditores de movimentos futuros.

Serão abordados modelos VAR, testes de estacionariedade, seleção de defasagens e testes de Causalidade de Granger, com foco na interpretação econômica e operacional dos resultados. O curso conecta econometria clássica à tomada de decisão em trading, gestão de risco e desenvolvimento de estratégias quantitativas, utilizando dados reais do mercado.

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