Aplicaciones del Método Montecarlo en Finanzas con ModelRisk
What you'll learn
- Generalidades del Método de MonteCarlo
- Pronosticar el Valor de un Portafolio de Inversión
- Construir un Modelo de MonteCarlo Paramétrico
- Construir un Modelo de MonteCarlo a partir Ajustando una Distribución de Probabilidad a partir de una Serie de Datos
- Evaluar Proyectos de Inversión Teniendo en Cuenta la Incertidumbre de los Flujos
- Valorar Empresas usando Simulación MonteCarlo para Estimar el Valor de Opciones Reales
- Elaborar Gráficos de Tornado para Determinar el Impacto de las Variables Clave
Requirements
- Este es un curso de nivel intermedio. Se espera que los estudiantes tengan al menos conocimientos básicos en teoría de portafolio, construcción de flujos de efectivo y técnicas de evaluación financiera que tengan en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
Description
Te gustaría aprender a elaborar modelos de simulación financiera que te permitan pronosticar el valor de un portafolio con base a datos históricos, evaluar proyectos de inversión teniendo en cuenta la incertidumbre en los flujos y a valorar empresas utilizando opciones reales. Esto es precisamente lo que aprenderás en el curso “Aplicaciones del Método MonteCarlo en Finanzas.” Soy Carlos Martínez, tengo un MBA de INCAE y un Ph.D. en Management de la Universidad de Saint Gallen en Suiza. He presentado mi investigación en algunas de las más prestigiosas conferencias y coloquios doctorales sostenidos en la Universidad de Tel Aviv, el Politécnico de Milán, la Universidad de Halmstad en Suecia y el MIT. Además, soy coautor de más de 25 casos de enseñanza algunos de ellos incluidos en las bases de casos de universidades relevantes como Harvard y Michigan.
Este es un curso muy completo que incluyen presentaciones téoricas, tutoriales y tareas. El curso tiene un enfoque práctico basado en el método de learning-by-doing en el que desarrollaremos paso a paso tres casos: el pronóstico del valor de un portafolio que construiremos a partir de 20 acciones reales, la evaluación de un proyecto de Teca en América Latina por parte de un fondo forestal basado en Londres, y la valoración de una empresa de telefonía con la opción de desarrollar una plataforma de dinero electrónico y de formar un Joint Venture con un banco regional. Además de los videos, tendrás acceso a los modelos MonteCarlo que elaboraremos con la ayuda del addin ModelRisk en Excel, y a las soluciones de los ejercicios prácticos con los que podrás autoevaluarte y ganar confianza de tus aprendizajes.
Los estudiantes ideales son universitarios y profesionales jóvenes interesados en hacer carrera en como analistas financieros o en banca de inversión. El curso es de un nivel intermedio, y como prerrequisito se espera que los estudiantes tengan un conocimiento básico de teoría de portafolio, construcción de flujos de caja y técnicas de evaluación que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo como VAN y TIR.
Te invito a revises la información del curso, veas la clase modelo y te inscribas. Nos vemos en la primera clase!
Who this course is for:
- Estudiantes y Profesionales interesados en hacer carrera como analistas financieros o en banca de inversión
Instructor
- 4.6 Instructor Rating
- 2,136 Reviews
- 67,999 Students
- 42 Courses
(English profile below)
Carlos es un apasionado del método de casos de enseñanza, coautor de más de 25 de ellos en las áreas de finanzas, estrategia, operaciones y desarrollo sostenible. Algunos de estos han sido incluidos en las bases de casos de prestigiosas escuelas de negocio como Harvard, Michigan e IESE.
Es Ingeniero Industrial y Master en Finanzas de la Universidad Centroamericana, MBA con distinción de INCAE Business School y Ph.D. en Management de la Universidad de San Galo, Suiza. Ha orientado su investigación hacia el impacto de la información social, ambiental, y de gobierno corporativo (ESG) en los mercados financieros. También ha desarrollado estudios relacionados con el acceso al financiamiento emprendedor en contextos con vacíos institucionales.
Su investigación ha sido presentada en prestigiosas conferencias como el coloquio doctoral del Alliance for Research on Corporate Sustainability (MIT, EEUU), la conferencia especializada “From start-up to scale-up” del Academy of Management (University of Tel-Aviv, Israel), la tercera conferencia en Entrepreneurial Finance (Politecnico de Milano, Italia) y el Congreso Anual del European Accounting Association (Valencia, España).
Carlos es coautor de cinco artículos en revistas científicas arbitradas (peer-reviewed) y dos capítulos en libros de editoriales de prestigio (Edward Elgar y World Scientific Publishing). Su investigación ha sido citada por el International Integrated Reporting Council en documentos dirigidos a inversionistas institucionales. Adicionalmente, ha sido revisor ocasional de artículos científicos para varias revistas arbitradas.
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Carlos is passionate about the teaching case method and has co-authored more than 25 of them in the areas of finance, strategy, operations, and sustainable development. Some of these have been included in the case bases of prestigious Universities such as Harvard and Michigan.
He is an Industrial Engineer and Master in Finance from Central American University. He also has an MBA with honors from INCAE Business School, and a Ph.D. in Management from the University of St. Gallen, Switzerland. Carlos has oriented his research towards the impact of social, environmental, and corporate governance (ESG) information on financial markets. He has also developed studies related to access to entrepreneurial financing in contexts with institutional voids.
His research has been presented at relevant conferences such as the doctoral colloquium of the Alliance for Research on Corporate Sustainability (MIT, USA), the specialized conference “From Start-up to Scale-up” of the Academy of Management (University of Tel-Aviv, Israel ), the third conference on Entrepreneurial Finance (Politecnico de Milano, Italy) and the Annual Congress of the European Accounting Association (Valencia, Spain).
Carlos has co-authored five articles in peer-reviewed journals and two chapters in books from prestigious publishers (Edward Elgar and World Scientific Publishing). His research has been cited by the International Integrated Reporting Council in documents aimed at institutional investors. Additionally, he has been an occasional reviewer of scientific articles for several peer-reviewed journals.